Comment utiliser une moyenne mobile pour acheter des stocks La moyenne mobile (MA) est un outil d'analyse technique simple qui lisse les données de prix en créant un prix moyen constamment mis à jour. La moyenne est prise sur une période spécifique de temps, comme 10 jours, 20 minutes, 30 semaines, ou toute période de temps le commerçant choisit. Il ya des avantages à l'aide d'une moyenne mobile dans votre négociation, ainsi que des options sur quel type de moyenne mobile à utiliser. Moyennes de déménagement stratégies sont également populaires et peuvent être adaptés à tout moment, en fonction à la fois les investisseurs à long terme et les commerçants à court terme. (Voir les quatre principaux indicateurs techniques Tendance Traders besoin de savoir.) Pourquoi utiliser une moyenne mobile Une moyenne mobile peut aider à réduire la quantité de bruit sur un tableau des prix. Regardez la direction de la moyenne mobile pour obtenir une idée de base de la façon dont le prix se déplace. Angled up et le prix est en hausse (ou a été récemment) dans l'ensemble, inclinée vers le bas et le prix est en baisse vers le bas dans l'ensemble, se déplaçant de côté et le prix est probable dans une gamme. Une moyenne mobile peut aussi servir de support ou de résistance. Dans une tendance haussière, une moyenne mobile de 50 jours, 100 jours ou 200 jours peut servir de niveau de soutien, comme le montre la figure ci-dessous. C'est parce que la moyenne agit comme un plancher (soutien), de sorte que le prix rebondit hors de lui. Dans une tendance baissière, une moyenne mobile peut agir comme une résistance comme un plafond, le prix frappe et recommence à baisser. Le prix ne sera pas toujours respecter la moyenne mobile de cette façon. Le prix peut courir à travers elle légèrement ou arrêter et inverser avant de l'atteindre. En règle générale, si le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est à la hausse. Si le prix est inférieur à une moyenne mobile, la tendance est en baisse. Moyennes mobiles peuvent avoir des longueurs différentes (discuté brièvement), donc on peut indiquer une tendance haussière alors qu'une autre indique une tendance à la baisse. Types de moyennes mobiles Une moyenne mobile peut être calculée de différentes façons. Une moyenne mobile simple de cinq jours (SMA) ajoute simplement les cinq cours de clôture quotidiens les plus récents et les divise par cinq pour créer une nouvelle moyenne chaque jour. Chaque moyenne est reliée à la suivante, en créant la ligne fluide singulière. Un autre type populaire de moyenne mobile est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le calcul est plus complexe mais applique essentiellement une pondération plus importante aux prix les plus récents. Tracez une SMA de 50 jours et une EMA de 50 jours sur le même graphique, et vous remarquerez que l'EMA réagit plus rapidement aux variations de prix que la SMA, en raison de la pondération supplémentaire sur les données récentes sur les prix. Logiciel de cartographie et les plates-formes de négociation faire les calculs, donc pas de mathématiques manuelles est nécessaire pour utiliser une MA. Un type de MA n'est pas mieux qu'un autre. Un EMA peut travailler mieux dans un marché boursier ou financier pendant un certain temps, et à d'autres moments un SMA peut fonctionner mieux. Le délai choisi pour une moyenne mobile jouera également un rôle important dans la façon dont il est efficace (quel que soit le type). Longueur moyenne mobile Les longueurs moyennes mobiles courantes sont de 10, 20, 50, 100 et 200. Ces longueurs peuvent être appliquées à n'importe quel intervalle de temps (une minute, quotidienne, hebdomadaire, etc.) en fonction de l'horizon commercial. Le délai ou la longueur que vous choisissez pour une moyenne mobile, également appelée la période de retour en arrière, peut jouer un grand rôle dans la façon dont il est efficace. Une MA avec un court laps de temps réagira beaucoup plus rapidement aux changements de prix qu'une MA avec une longue période de retour en arrière. Dans la figure ci-dessous, la moyenne mobile de 20 jours suit plus étroitement le prix réel que les 100 jours. Les 20 jours peuvent être avantageux sur le plan analytique pour un opérateur à plus court terme puisqu'ils suivent le cours plus étroitement et produisent donc moins de décalage que la moyenne mobile à plus long terme. Lag est le temps qu'il faut pour qu'une moyenne mobile indique une inversion de potentiel. Rappelons, à titre indicatif, que lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est considérée comme supérieure. Ainsi, lorsque le prix descend en dessous de cette moyenne mobile, il signale un renversement potentiel basé sur cette MA. Une moyenne mobile de 20 jours fournira beaucoup plus de signaux d'inversion qu'une moyenne mobile de 100 jours. Une moyenne mobile peut être n'importe quelle longueur, 15, 28, 89, etc. Ajuster la moyenne mobile pour qu'il fournisse des signaux plus précis sur les données historiques peut aider à créer de meilleurs signaux futurs. Stratégies de négociation - Crossovers Crossovers sont l'une des principales stratégies de moyenne mobile. Le premier type est un crossover de prix. Cela a été discuté plus tôt, et c'est quand le prix croise au-dessus ou au-dessous d'une moyenne mobile pour signaler un changement potentiel dans la tendance. Une autre stratégie consiste à appliquer deux moyennes mobiles à un graphique, un plus long et un plus court. Lorsque la plus courte MA traverse au-dessus du plus long terme MA est un signe d'achat car il indique la tendance est le déplacement up. This est connue comme une croix d'or. Lorsque le MA plus courte traverse sous le MA à plus long terme, c'est un signal de vente car il indique que la tendance est en train de décaler. Les moyennes mobiles sont calculées sur la base de données historiques, et rien sur le calcul n'est de nature prédictive. Par conséquent, les résultats utilisant des moyennes mobiles peuvent être aléatoires - parfois, le marché semble respecter la résistance à l'assistance et les signaux commerciaux. Et d'autres fois il ne montre aucun respect. Un problème majeur est que si l'action de prix devient haché le prix peut swing aller et retour générant plusieurs signaux tendance reversaltrade. Lorsque cela se produit le mieux de s'écarter ou d'utiliser un autre indicateur pour aider à clarifier la tendance. La même chose peut se produire avec les croisements de MA, où les MA se confondent pendant une période de temps déclenchant plusieurs métiers (aimer perdre). Moyennes mobiles travaillent assez bien dans des conditions de forte tendance, mais souvent mal dans des conditions agitées ou en cours. L'ajustement du délai peut aider temporairement, mais à un certain moment ces problèmes sont susceptibles de se produire quel que soit le délai choisi pour les MA (s). Une moyenne mobile simplifie les données de prix en les lissant et en créant une ligne fluide. Cela peut faciliter l'isolement des tendances. Les moyennes mobiles exponentielles réagissent plus rapidement aux variations de prix qu'une simple moyenne mobile. Dans certains cas, cela peut être bon, et dans d'autres, il peut causer de faux signaux. Les moyennes mobiles avec une période de retour plus courte (20 jours, par exemple) répondront aussi plus rapidement aux variations de prix qu'une moyenne avec une période d'affichage plus longue (200 jours). Les crossovers moyens mobiles sont une stratégie populaire pour les entrées et les sorties. Les AM peuvent également mettre en évidence des zones de soutien potentiel ou de résistance. Bien que cela puisse paraître prédictif, les moyennes mobiles sont toujours basées sur des données historiques et montrent simplement le prix moyen sur une certaine période de temps. NYSE Pourcentage d'actions au-dessus de 200 jours Indicateur Averag mobile Analyse Trading Page AssetMacro calcule et présente automatiquement NYSE Pourcentage des stocks ci-dessus 200 Day Moving Averag Indicateur signaux commerciaux. Ces signaux sont utilisés par les commerçants professionnels et les investisseurs. Les calculs sont effectués pour des périodes de 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an. Ce sont les délais les plus couramment utilisés par les commerçants et les investisseurs. Le prix et les retours affichent NYSE Pourcentage d'actions au-dessus de 200 jours Indicateur de déplacement Averag Prix pour les différents délais présentés. Par exemple, la colonne 1 semaine présente NYSE Pourcentage des actions au-dessus de 200 Day Moving Averag Indicateur Prix 5 jours de bourse plus tôt qu'aujourd'hui. Le rendement est affiché en termes et est le retour du prix actuel par rapport au cours de NYSE Pourcentage d'actions au-dessus de 200 jours Indicateur Averag mobile 5 jours de bourse plus tôt. Par exemple, la colonne 1 semaine présente le NYSE Pourcentage d'actions au-dessus de 200 jours Déplacement Averag Indicateur Rendement calculé comme ((Prix actuel - Prix précédent) Prix précédent) x 100. La section Moyennes mobiles présente Moyennes mobiles de NYSE Pourcentage d'actions au-dessus de 200 jours Averag mobile Indicateur pour différents horaires. Les moyennes mobiles lissent les données de prix pour former un indicateur de tendance suivant utilisé par les commerçants et les investisseurs. AssetMacro présente la valeur actuelle de la moyenne mobile simple pour le délai en cours d'examen (par exemple 1 semaine, 1 mois, etc.). La moyenne mobile simple d'une semaine (ou cinq jours) est la somme de cinq jours des cours de clôture divisée par cinq. En outre, cette section montre avec une flèche verte ou rouge si la moyenne mobile est ascendante ou descendante. Les investisseurs utilisent les moyennes mobiles pour déterminer les signaux de négociation pour acheter ou vendre un actif soit par le biais du prix des titres par rapport à la moyenne mobile, soit par le changement de pente de la moyenne mobile. La section Systèmes Quantitatifs présente les Signaux générés par les Systèmes Quantitatifs utilisés: Systèmes de Déclenchement et Systèmes Percentile. Le système de décomposition calcule les valeurs les plus élevées et les plus faibles de la sécurité pour le délai à l'examen et si le prix de sécurité croise les délais élevés génère un signal d'achat jusqu'à ce que le prix des titres passe à un niveau bas où le signal est inversé à un signal de vente. Le Breakout System est affiché avec une flèche verte et rouge si le signal pour la sécurité et la période spécifique est acheter ou vendre. Le système de centile indique quel est le prix courant percentile de la tranche de sécurité par rapport à la fourchette de prix des sûretés pour le délai à l'étude. Un système quantitatif standard peut être généré en utilisant le système percentile comme par exemple générer le signal d'achat lorsque le percentile actuel est supérieur à 75 et le signal de vente lorsque le percentile actuel est inférieur à 25. La section volatilité présente la volatilité de la sécurité pour les différents délais calculés. La volatilité est un outil très important pour les commerçants et les investisseurs, ce qui les aide à déterminer ce qui suit: la taille d'une position d'un métier, un actif spécifique devient plus ou moins risqué à tenir et basé sur la volatilité actuelle Diversifié. La volatilité est calculée en fonction de la volatilité annualisée pour différents délais. La volatilité annualisée de 5 jours est calculée comme l'écart-type des rendements quotidiens de 5 jours multiplié par la racine carrée de 252 jours. NYSE Pourcentage d'actions au-dessus de 200 jours en mouvement Indicateurs Indicateur Averag AssetMacro présente NYSE Pourcentage d'actions au-dessus de 200 jours de déplacement Indicateurs Indicateur Averag pour les périodes les plus courantes regardées par les commerçants et les investisseurs. Prix Graphiques prix des titres actuels et moyennes mobiles pour 6 mois, 1 an et 5 ans. Les commerçants peuvent observer en un coup d'œil les tendances et le comportement en matière de sécurité. Tout utilisateur peut télécharger gratuitement les données historiques de cet indicateur en cliquant sur le bouton orange Télécharger les données et en vous inscrivant. La section Retours présente le rendement des titres par rapport aux rendements des actifs les plus importants dans l'espace de négociation: SP 500 représentant le marché boursier américain, le TLT ETF représentant le marché des obligations américaines, le dollar américain, le pétrole brut et les produits industriels CRB représentant les matières premières et l'or. Un trader doit surveiller les rendements, la volatilité et la corrélation des titres par rapport aux actifs les plus fondamentaux qui déterminent les marchés mondiaux qui sont les actions, les obligations, les matières premières, le dollar américain et l'or. Cette section présente la performance du titre par rapport à l'actif global pour 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an. Avertissement: Les informations contenues sur le site Web Asset Macro sont fournies à titre indicatif seulement. Asset Macro ne se présente pas comme fournissant des conseils financiers ou de placement, des conseils juridiques commerciaux ou autres via le site Web Asset Macro. Votre utilisation de ce site Web est soumise à nos conditions générales, que vous devez lire attentivement avant de poursuivre. AssetMacro tient à vous rappeler que les données contenues dans ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni exactes. Copie de copyright 2016 AssetMacro. Tous droits réservés. Les investisseurs devraient s'inquiéter du SPY8217s moyenne mobile de 200 jours de David Fabian. Les clients et les lecteurs demandent souvent mon opinion sur un investissement par rapport à sa moyenne mobile de 200 jours. Cette ligne de tendance est l'une des bases les plus communes de l'analyse technique simple. En fait, la moyenne mobile de 200 jours a un sens profondément enraciné dans mon héritage familial. Mon grand-père Dick Fabian a été l'un des premiers investisseurs à pionnier d'un système de suivi de tendance basé sur cette mesure. À la fin des années 1970, il a noté la moyenne mobile de 40 semaines (essentiellement 200 jours) était un excellent déclencheur d'achat et de vente pour les stocks. Il était difficile d'obtenir même les prix de clôture quotidiens à l'époque. Il a dû retourner à la bibliothèque et de la recherche toutes les données de fin de semaine hors du journal juste pour compiler la moyenne. Ensuite, tracez-le sur du papier graphique à la main. Il a ensuite utilisé cette recherche pour fonder une publication financière très réussie intitulée Switch téléphonique Switch qui était basée autour de ce concept. Au cours des années 1980 et 1990, ce système a vraiment prospéré. Il a obtenu des abonnés sur le marché avant l'accident de 1987 et mis en place des chiffres de performance énorme contre le SampP 500 et Wilshire 5000 Index. Note de côté: le moniker de commutateur téléphonique référencé comment vous allez faire des changements à votre portefeuille à l'époque. Vous devriez appeler votre société de fonds ou courtier et leur demander de vous basculer dans ABC fonds mutuels ou de retour à l'argent comptant. Difficile pour les jeunes gars comme moi (Im 35) à imaginer. Il a probablement coûté une fortune ainsi. Puis quelque chose s'est passé vers le tournant du siècle. La moyenne mobile de 200 jours a cessé de devenir un tel déclencheur d'achat et de vente. Il conduirait souvent à de faux signaux et des renversements rapides appelés whipsaws qui ont surpris les investisseurs. À un moment donné, longtemps après sa retraite, mon grand-père me dit tranquillement qu'il avait renoncé au mantra de tendances qu'il avait aidé à créer. Cette putain de chose ne marche plus, expliqua-t-il. Observations Au cours de ma carrière, j'ai passé des centaines d'heures à étudier cette métrique. J'ai examiné la moyenne mobile de 200 jours sur pratiquement toutes les classes d'actifs. Ive a regardé les rendements absolus des signaux d'achat et de vente des 200 jours. Ive a regardé changer les déclenchements basés sur la pente des 200 jours. Ive a cherché à ajouter des bandes autour de la 200 jours pour créer des lignes directrices pour le rachat. J'ai regardé le changement à une moyenne exponentielle mobile et l'effet des dividendes. Les résultats ont été prévisibles mélangés. Vous pouvez créer de petites améliorations dans le taux de réussite avec des ajustements mineurs. Cependant, au cours des 10-15 dernières années, son été un peu mieux que d'une monnaie flip en termes d'appeler un tour majeur. Souvent, il vous fait juste sauter dans et hors du marché pour peu de gain net et même manquer une partie significative de certains mouvements. J'ai une théorie qui explique pourquoi. Regardez combien mon grand-père a dû travailler pour générer son système. C'était un concept que peu avaient accès à et encore moins pris le temps d'utiliser comme une stratégie commerciale. Il y avait là une occasion d'arbitrage qui a fonctionné à son avantage. Maintenant, tirez vers le haut littéralement n'importe quel diagramme d'investissement à n'importe quel site Web de finances. Quelle est la première chose que vous voyez Cette ligne de tendance rouge lisse. Il est omniprésent dans le monde de l'analyse technique informatisée d'aujourd'hui. Tout le monde peut le voir, ce qui conduit à l'indicateur de perdre beaucoup de sa valeur mystique comme un arbitrage commercial. Le marché est tout aussi susceptible de l'ignorer que de le respecter fondée sur le soutien ou la résistance. Ce sentiment à l'égard de l'efficacité de la moyenne mobile de 200 jours semble être approuvé par Michael Harris dans une récente interview de Forbes ainsi. Mise en œuvre La question devient maintenant les investisseurs peuvent encore utiliser la moyenne mobile de 200 jours, même à une capacité diminuée Je crois que la réponse est oui. Cette ligne de tendance peut encore être utilisée comme preuve de soutien des investissements qui montrent des signes évidents de tendance à la hausse à long terme ou de tendance à la baisse. Il peut également faire partie d'une liste de contrôle des investisseurs lors de la décision d'entrer ou de sortir d'un poste. Par exemple: ce stock ou cet indice s'inscrivent-ils dans mon portefeuille actuel? Combine-t-il une proposition de valeur technique ou fondamentale unique Est-ce que la tendance est au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours Remarquez comment c'est juste un facteur parmi beaucoup dans le processus de décision d'investissement. À mon avis, le 200 jours ne devrait pas être le seul facteur décisif pour baser acheter et vendre des signaux sur. C'est la principale distinction de mon expérience en tant que gestionnaire de portefeuille. Il est également difficile d'intégrer cette tendance suivant la méthodologie dans le contexte d'un portefeuille multi-actifs. Le point de diversification est que certains investissements vont se déplacer dans une direction, tandis que d'autres se consolident ou se déplacent dans une direction différente. Vous ne pouvez pas utiliser le 200 jours comme un signal buysell pour les actions et les obligations, car vous serez constamment retourner dans les deux classes d'actifs. Enfin, par sa nature, la ligne de tendance est très lente à changer de direction et de pente. Cela en fait un déclencheur extrêmement faible pendant les marchés volatils. Il ne vous obtiendrez pas près du sommet et il ne vous obtiendrez dans près du fond. Si le prix actuel de l'indice SampP 500 est de 8 en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, et que vous pensez qu'il va rebondir, voulez-vous attendre pour qu'il monte 8 pour acheter Il suffit de regarder les exemples les plus récents de la fin - 2015 et au début de 2016 pour la preuve de cette folie. La ligne de fond Les avantages dans le monde de l'investissement sont souvent rapide à être découvert et exploité par les masses. Même si une méthode semble avoir un avantage significatif, elle est souvent diminuée par le temps et la technologie. Les investisseurs seraient sages de garder cela à l'esprit chaque fois qu'une nouvelle stratégie est introduite avec des promesses de retours étonnants ou l'aversion pour le risque. Le SPDR SampP 500 ETF Trust (NYSE: SPY) a chuté de 0,16 (-0,07) dans la négociation d'avant-marché lundi. Depuis le début de l'année, le plus gros ETF lié à l'indice SampP 500 a gagné 1,65. Cet article vous est présenté gracieusement par FMD Capital.
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