Mesurer l'exactitude des stratégies de négociation Citations Citations 1 Références Références 0 quotThis peut être considéré comme une génération de signaux hiérarchiques de haute hiérarchie, qui ajoute des capacités pratiquement illimitées pour la représentation des stratégies de négociation dans l'architecture. Par exemple, pour mettre en œuvre un ATS adaptatif qui optimise une stratégie de trading en moyenne mobile sur un symbole, on peut avoir différents agents de signal de moyenne mobile, chacun calculant une moyenne mobile de longueur respective, qui sont combinés par un agent H-Signal qui Utilise un critère de sélection, par exemple la méthode de l'exactitude des stratégies de négociation 1, pour sélectionner, à chaque instant, l'agent Signal (c'est-à-dire la longueur moyenne mobile) qui s'adapte mieux à la situation actuelle du marché. Enfin, l'agent Trader lié au signal (Figure 1b) ou à l'agent supérieur de signal H (Figure 1c) reçoit les signaux d'entrée ou de sortie générés, calcule les paramètres du modèle de stratégie x27, y compris le capital disponible, les arrêts commerciaux et d'autres paramètres de gestion des risques , Et d'appliquer des algorithmes de prise de décision pour produire des demandes de maintien ou de liquidation de positions dans sa sortie. Ce travail propose une nouvelle architecture de système automatisé de négociation (ATS) qui prend en charge de multiples stratégies pour des conditions de marché multiples grâce à la génération hiérarchique de signaux commerciaux utilisant des signaux h, qui sont des signaux commerciaux générés à l 'aide d' autres signaux commerciaux. L'idée centrale de l'architecture du système proposé est de décomposer le problème commercial en un ensemble de tâches traitées par des agents autonomes distribués sous une coordination centrale minimale. Nous avons mis en œuvre l'ATS proposé en utilisant une architecture logicielle qui utilisait un modèle de communication publishsubscribe. Dans le stade actuel de développement, nous sommes en mesure d'exécuter notre ATS en mode back-test avec des stratégies de crossover moyenne mobile sur les bases de données de marché minute par minute. Nous avons obtenu des résultats de performances très satisfaisants, traitant 306.791 lignes de bases de données représentant plus de deux années de données en seulement 47 secondes. Irene Aldridge est président et chef de recherche chez AbleMarkets, une société de Big Data pour les marchés des capitaux. Elle est un expert reconnu sur la microstructure du marché et la négociation haute fréquence avec plus de 20 ans d'expérience à Wall Street. Avant de fonder AbleMarkets, Irene était un gestionnaire de portefeuille quantitatif et un négociant quantique. Auparavant, Irene a occupé des postes de cadres supérieurs et cadres en gestion des risques quantitatifs, en intégration de grands systèmes, en architecture logicielle et matérielle et en sécurité Internet pour entreprises. Elle a commencé sa carrière comme développeur de logiciels. Irene est titulaire d'un BE en génie électrique de Cooper Union à New York, d'un diplôme en ingénierie financière de l'Université de Columbia à New York et d'un MBA de l'INSEAD à Fontainebleau, en France. Finances (ABD). Elle est membre du sous-comité de la CFTC sur la HFT depuis 2011. Irene est co-auteur de QuotReal Time Time: Ce que les investisseurs devraient savoir sur Fintech, le trading à haute fréquence et Flash Crashesquot (Wiley, 2017, avec Steve Krawciw ) Et l'auteur de x201cHigh-Frequency Trading: un guide pratique des stratégies algorithmiques et des systèmes de négociation x201d (Wiley 2009, 2013, traduit en chinois) et de multiples études universitaires publiées dans des revues peer-reviewed. Irene est également chroniqueuse pour Huffington Post et apparaît souvent à la télévision en qualité d'expert. Le marché des changes (FX) est aussi complexe qu'il est grand et représente une source importante de risque pour les investisseurs. Ce risque a entraîné une demande croissante d'analyse des coûts de transaction (TCA) et d'outils de comparaison de devises pour aider les investisseurs à éviter les écarts inattendus et inattendus sur les rendements. Stratégie et Opportunité dans les devises propose des recherches empiriques et des conseils pratiques pour gérer les risques et maximiser les rendements des opérations de change. Écrit par des experts avec des décennies d'expérience dans l'industrie et le milieu universitaire, cette collection d'article couvre les principales préoccupations des investisseurs d'aujourd'hui, y compris: FX carry stratégies, les risques de couverture, les options FX citant les conventions et les produits de change. Stratégie et opportunité Opportunités en devises est une ressource indispensable pour les investisseurs qui cherchent la meilleure exécution sur les marchés des changes. Cette collection de 13 articles en 130 pages est disponible en format PDF e-book. Achetez-le maintenant pour 189 USD Active Currency Investing et Performance Benchmarks Michael Melvin et Duncan Shand. BlackRock Le Journal de la gestion de portefeuille, Hiver 2011 Optimisation de la collecte de fonds dans les portefeuilles d'argent réel Pavan Wadhwa et Christian ODonnell, J. P. Morgan Securities Ltd Le Journal de la gestion de portefeuille, Hiver 2010 Un guide des options de change Citation Conventions Dimitri Reiswich. École des finances de Francfort et gestion Uwe Wystup. MathFinance AG et l'École des finances de Francfort amp Gestion The Journal of Derivatives, Hiver 2010 Sources de rendement au sein d'un portefeuille de titres à revenu fixe et de devises émergentes Amer Bisat, Traxis Partners et Columbia University Le Journal of Alternative Investments, Risques de change avec la bonne gestion du risque Aran Murphy et Joseph Hoffman, Investissements Russell The Journal of Trading, Automne 2010 Hedging risque de change dans les repères internationaux Remy Marino, Deutsche Bank NY ETFs et l'indexation, Automne 2009 Mesurer l'exactitude des stratégies de négociation Irene Aldridge, Trading, Ltd. Le Journal de la négociation, été 2009 Simulation des coûts d'exécution dans le marché institutionnel Spot FX mondial Anatoly B Schmidt, l'ICAP Electronic Broking LLC Le Journal of Trading, Automne 2009 La portée croissante des produits échangés-négociés Richard Harper, WisdomTree Mouvements d'actifs ETFs et indexation, automne 2009 Dynamique débordement de la turbulence du marché monétaire du swap de devises aux swaps de devises croisées: évidence de la turbulence de 2007-2008 Naohiko Baba, Banque des règlements internationaux Le Journal of Fixed Income, Un rocher et un endroit dur Patrick Lefler, Systèmes de Wall Street Le Journal de la négociation, Hiver 2009 Découverte de prix dans les contrats à terme de devises étrangères et le marché à point Joshua V Rosenberg, banque de réserve fédérale Leah G Traub, Hiver 2009 Effets de la journée du mois dans la performance des stratégies de négociation Momentum sur le marché des changes Richard DF Harris, Université d'Exeter Evarist Stoja, Université de Bristol Fatih Yilmaz, Bank of America Le Journal of Trading, Hiver 2009
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